Struktura walutowa i terminów płatności bilansu sektora bankowego

kasaInformacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r

W okresie I-IX br. odnotowano znaczący wzrost stanu aktywów walutowych (o 41,1 mld zł, tj. o 12,6%) oraz pasywów walutowych (o 38,8 mld zł, tj. o 14,6%). Wynikało to głównie ze wskazanej już transakcji zawartej przez PKO BP oraz ze zmian w poziomie i strukturze walutowej lokat instytucji sektora rządowego składanych w banku państwowym. Dodatkowo w kierunku zwiększenia stanu aktywów i pasywów walutowych oddziaływało nieznaczne osłabienie złotego (głównie względem CHF i USD). W rezultacie nastąpiło zwiększenie udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (do odpowiednio 23,8% i 19,9%). W konsekwencji tych zjawisk, ujemna luka walutowa sektora bankowego nie uległa większym zmianom (stan -60,9 mld zł; -4,0% sumy bilansowej).

W okresie I-IX br. odnotowano istotny wzrost zobowiązań wymagalnych powyżej 1 roku (z 196,1 mld zł na koniec ub.r. do 259,9 mld zł na koniec września br., tj. o 32,5%) i ich udziału w sumie bilansowej (z 14,0% do 17,0%). Wynikało to jednak głównie ze wskazanej już transakcji zawartej przez PKO BP mającej na celu wspomagać proces przejęcia Nordea Bank Polska (zwiększyło to stan długoterminowych zobowiązań w obu bankach). Dodatkowo, kilku bankom udało się pozyskać dodatkowe środki finansowania długoterminowego. Nieznaczny wpływ miało też osłabienie złotego, które zwiększyło wyrażoną w złotych wartość długoterminowych zobowiązań walutowych. Duże dysproporcje występujące w strukturze terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów wskazują na oparcie długoterminowej akcji kredytowej na krótkoterminowych depozytach, co powoduje wzrost ryzyka płynności. Dlatego konieczne jest, aby banki kontynuowały działania zmierzające do pozyskania długoterminowych, stabilnych źródeł finansowania.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html